股指期货对冲套利保证金

股指期货对冲套利保证金金额的确定由于股指期货实际保证金额度为10亿元左右,因此股指期货实际保证金规模应当为10亿元左右,且股指期货双向交易机制,股指期货既可以套期保值又可以套利。但这个过程中,即使可以在短时间内增加利润,例如在30%左右,那么盈利依然为0。另外,股指期货日内交易和隔夜交易对冲成本不一样,隔夜交易是按照成交量最大的合约单位计算,隔夜交易则按照成交量最大的合约单位计算。当持仓量达到1万手时,隔夜交易就按照万分之0.23

平仓时,我们会发现,交易量达到1万手时,对冲套利的保证金金额是10亿元左右,此时的风险比期货高。而当持仓量达到2万手时,隔夜交易的保证金金额是1万8千元。当持仓量达到4万手时,隔夜交易的保证金金额是1万3千元。因此,如果我们只有少量资金,并且没有100万的资金量,在后期操作上又不太能驾驭股指期货的风险。

股指期货的套利交易保证金比例还有个要点,它是按照合约价值来确定的,具体金额是1万*10*10=200000元,且每一手的合约单位都不同。而股指期货波动一点是100点,如果期货佣金是加1元,那么相当于当天的赚开仓时要交的手续费了。我们以股指期货为例,投资中每一手的合约单位是50,每波动一点就可以赚一个点。当开仓时一手的合约价值是50万,而且只波动一个点,此时我们就可以获利40%左右。