股指期货降保证金

股指期货降保证金事出有因:股指期货成交量大减;中证500股指期货合约成交量增加;股指期货合约总持仓增加。

股指期货平今仓手续费调整为成交金额的万分之零点五,中证500股指期货平今仓手续费调整为成交金额的万分之零点五,此外,上期所、大商所、郑商所、中金所交易结算会员的保证金比例、非期货公司会员的保证金比例等相关调整也均有明确规定。

有业内人士表示,沪深300股指期货平今仓手续费调整由成交金额的万分之零点五调整为成交金额的万分之零点五。

由于沪深300股指期货的交易保证金标准是按照成交价格与合约总价值的比例,确定保证金数额,是交易所向会员单位、客户、客户加收的最低比例。但由于股指期货是双向交易,因此投资者往往只需要缴纳成交金额的百分之零点四五,而在实际交易中,投资者往往只需要缴纳百分之五十的保证金就可以参与股指期货交易。

目前,股指期货交易机制设计的有保证金制度、涨跌停板制度、平今仓交易制度,除此之外还有平今仓手续费。

股指期货平今仓手续费调整:

为确保日内交易的盈利,上期所发布了投资者适当性管理细则。投资者每做一手股指期货,需要交纳50万的手续费,以沪深300股指期货为例,开仓万分之0.23,平仓万分之0.23,平仓万分之0.23,

沪深300股指期货平今仓手续费调整:

沪深300股指期货合约代码为IF,交易单位为300元/点,合约最小波动价位是2元每点,最小波动一次是50元,交易一手股指期货IF合约波动一个点=300元,所以说股指期货波动一个点是50元。

期货保证金比例、开仓比例、平今仓比例以及平今仓比例从交易所公布,通常都是在交易所基础上加3%到5%,交易所会根据合约价值的变化动态调整保证金比例。

期权交易时间:

上午9:00-11:30,下午1:30-3:00,夜盘:21:00-02:30。

计算公式:

期货合约乘数=期权合约保证金比例×买入后数量(卖出期权合约数量)×卖出的价格×卖出的数量(买入期权合约数量)

另外还有未平仓合约的相关性,如:当看涨期权、看跌期权与蝶式期权合约的交易时间与期货合约的交易时间一致时,期权的买方收益将显著高于期货,期货合约的买方收益也会显著小于期货。

一手期权交易策略:

1. 买入策略:(看涨期权、看跌期权、平仓、蝶式期权)买入跨式:买入看涨期权或看跌期权、卖出看跌期权;

2. 卖出策略:(看跌期权、看涨期权、平仓)卖出跨式:卖出看跌期权或看跌期权、买入看涨期权。

如(图),由图2中的白线构成,期权合约品种为看涨期权,卖出看跌期权,就能取得权利金收益;而(图),买入看跌期权或看涨期权,就能实现损益平衡。

除了上述两个策略外,其他的交易工具在买入开仓、卖出平仓、买入平仓等过程中还有一个常见的交易策略,就是做多或做空,在每一个看涨期权合约的交易策略中,买入看涨期权或看跌期权,同样可以取得收益。